Options_essential_concepts 무역 전략 의 pdf

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당신이 투자자로 시장에왔다 당신은 그들이 당신이 시장이 가고있는 방향 추측 중지 하시겠습니까 기술과 기본적 분석에 의해 혼란스러워 너무 위험하다고 생각하기 때문에 당신이 떨어져 시장에서 머물 마십시오 결과에 실망, 그리고 사업이 번호로 귀하의 비즈니스를 관리하는 생각이 당신에게 의미가 어떤 하나 이상에 YES를 응답 한 경우 실제 사업으로 무역 주식과 옵션의 생각이 당신에게 좋은 소리 않습니다 않는 거래에 대한 전문적인 접근을 위의 질문에, 나는 당신이 훈련을위한 좋은 후보가 될 것이라고 생각합니다. 그냥 농담. 그 모두 무료. 다운로드 읽고 이러한 거래 전자 책 중 하나를 사용하십시오. 우리는 당신과 당신의 비즈니스 적 변화하는 시장에서 번창하는 데 도움이됩니다. 자동 거래 솔루션 및 기술 소매 의미가 에지와 기관 자동 거래 시스템. 기본 시장 프로세스의 깊은 이해와 내장, 이러한 프로그램뿐만 아니라 끊임없이 변화하는 시장 환경에 적응하기 위해, 또한 제도적 수준의 다양 화를 사용하여 위험을 줄일 수 있습니다. EdgeSense : 체계적인 거래 궁극적 물론 체계적인 거래 및 무역 자동화 종합 코스. 무역 아이디어, 시장 조사, 시장 심리, 거래 알고리즘 개발, 백 테스팅, 최적화, 포트폴리오 설계, 자금 관리, 리스크 관리를 찾는 방법. 모든 것은 하나의 과정에서 정교한 체계적인 상인이 될 필요합니다. 교육 NEW 우리는 초보자 상인을위한 특별 교육 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 체계적인 거래의 모든 주요 측면을 커버하고 10 수업에서 자신의 거래 시스템 개발을 시작하는 방법을 가르친다. 그것도 바로 TradeStation를 또는 MultiCharts와 무역 S P500 전자 미니 (ES)를 시작 EasyLanguage로 작성 한 준비가 만든 시스템을 포함 게다가. gosystematic에서 프로그램을 확인합니다. 교육 특별 : 체계적이고 자동화 된 거래 한 멘토 100 일. 이 과정은 전문적인 포트폴리오 관리 프로그램, 백 테스팅 및 최적화를 통해 거래 아이디어의 검색에서 성공적으로 체계적인 거래의 모든 단계를 커버하고 거래를 자동화 살고있다. 이 과정의 목적은 특정 기술의 집합 성공적으로 체계적인 시장 조사에 필수적인 사고 방식을 개발하는 것입니다. 특정 거래 방법을 가르치는 것을 목표로 대부분의 다른 코스와 달리, 이 과정은 오히려 특정 시장에 적합한 새로운 거래 방법을 생성 할 수있는 프레임 워크를 개발하고 있습니다. 주요 초점 기술 거래 및 상기 거래 자동화되지만, 코스 초석 개념 중 하나는 시장 구조 및 미세 구조를 이해한다. 이 방법은 따라서 기계적인 거래 시스템을 만드는 새로운 개념의 기회를 개방, 비 무작위 및 비 확률 적으로 시장 데이터를 처리 할 수​​ 있습니다. 이 과정은 이론적 인 내용뿐만 아니라 실용적인 예제를 많이뿐만 아니라이 포함되어 있습니다. 기존의 거래 시스템의 숫자는 그들 중 많은 사람들이 실제로 라이브 계정으로 사용되는 과정에서 세부 사항을 논의한다. 따라서뿐만 아니라 대학원은 자신의 지식을 개선하고 추가 연구에 필요한 기술을 개발뿐만 아니라, 즉시 사용 가능한 거래 시스템의 수를 가지는 것입니다. 이 교육 과정은 궁극적으로 어떤 심각한 상인, 개발자 또는 시장 연구원의 필요를 충족하기 위해 맞춤형됩니다. 주제는 참조 용으로 만 제공됩니다 아래에 설명합니다. 각각의 경우에, 프로그램은 개별적으로 조정될 수있다. 교육 과정에서 다루는 내용은 다음과 같습니다 시장 내부 구조를 이해하는 기본적인 거래 아이디어 소스를 식별 기술 거래 아이디어에 대한 소스 및 가격의 이해를 개발 무역 알고리즘의 어휘를 만들기 세 가지 주요 무역 아이디어 도메인 간의 관계를 찾기 드라이브 힘을 확인 적절한 거래 시스템 설계의 이해 계절 및 타이밍 백 테스팅 및 최적화 고급 최적화 및 자금 관리의 이해 리스크 관리 및 제품 출시 예정 라이브 거래 지침을 이해 위험 다양 화에 대해 동일한 전략의 변화를 사용하여 기본 견고성 평가 방법의 Intermarket 분석 및 porfolio 디자인을 이해하는 검색 방법 : 특수 MultiCharts 및 TradeStation를 작동 할 준비가 같은 SP 500 전자 미니와 유로 등 인기 선물을위한 자동화 된 거래 시스템에 프로젝트. 관심은 우리에게 귀하의 연락처를 남겨하고 최대이야 때 우리가 당신을 알려줍니다. 최신 산업 표준 요구 사항을 준수 포트폴리오 수준의 구매 측 방향 무역 솔루션은 위험 관리합니다. 변동성 매트릭스는 자신의 펀드를 시작하거나 더 다양 화 FX 변동성 매트릭스에 대한 기존 포트폴리오에 새로운 시장과 전략을 추가하려는 FX는 기관 수준의 위험 다양 화와 거래 외환하는 탁월한 유연성을 제공하는 프로그램입니다. 시장 : 현금 통화, 통화 선물에 적용 할 수있는 능력. 가장자리 : 변동성 기반 신호와 통화 시장의 단기 방향 운동의 착취. 특징 : 항상 시장의 주요 가격 변동 위험 다변화의 높은 수준, 시장 구조, 높은 용량, 확장 성 수정에 안정성의 방향을 다음과 같습니다. 정교한 개인 투자자, 중소 펀드, 지주 회사 : 베스트 고용했다. 배송 옵션 : 회색 상자를 열고 코드, 다양한 시장에 대한 유사한 프로그램을 개발 할 수 있도록 ERF 기술 능력 교육 과정. 라이센스 옵션 : 회색 상자 1 년 라이센스, 오픈 코드에 대한 다년간의 라이선스는 ERF 기술에 대한 평생 라이센스. 지원 : 모든 라이센스 우선 순위 기술 지원, 개발자를위한 지속적인 컨설팅, 다년간의 라이센스 옵션으로 일상적인 기술 유지 보수. FX 시장 타이머는 합리적으로 낮은, 드로의 FX 시장 타이머 큰 월별 매출을 생성하는 프로그램을 생각 소개 브로커, 자문 서비스 나 무역 신호 구독을 실행하려는 기관 외환 프로그램에 대한 요구 사항을 가장 높은 수준에 맞는 최적의 솔루션입니다 . 시장 : 현금 통화, 통화 선물에 적용 할 수있는 능력. 가장자리 : 행동 정기적으로 반복되는 패턴의 착취. 특징 : 설정 거래, 독립적 인 경향, 대용량, 리스크 다변화, 높은 용량, 확장 성 높은 수준을 생성하는 단계를 포함한다. 소개 브로커, 외환 브로커, 외환 고문, 외환 거래 신호 공급 업체, 정교한 개인 투자자, 중소 펀드, 지주 회사 : 베스트 고용했다. 배송 옵션 : 회색 상자를 열고 코드, 다양한 시장에 대한 유사한 프로그램을 개발 할 수 있도록 ERF 기술 능력 교육 과정. 라이센스 옵션 : 회색 상자 1 년 라이센스, 오픈 코드에 대한 다년간의 라이선스는 ERF 기술에 대한 평생 라이센스. 지원 : 모든 라이센스 우선 순위 기술 지원, 개발자를위한 지속적인 컨설팅, 다년간의 라이센스 옵션으로 일상적인 기술 유지 보수. Edgesense 연구 프레임 워크 Edgesense 연구 프레임 워크는 플랫폼 독립적 인, 브로커 중립, 단계별 단순히 지침에 따라 거래 알고리즘을 설계 할 수 있도록 가이드. 이러한 알고리즘은 수동 거래에 대한 사용 또는 전문 현대 무역 플랫폼 코드로 구현 될 수있다. 중요 F. A.Q. 당신이 말하면 연구 프레임 워크를 무엇 비디오 ((답을 확장 할 제목을 클릭))를 시청하기 전에 읽어 그것은 간단 : 무역 시스템이 때 시장에 진입하는 때이를 찾는 방법 개발 프레임 워크를 알려줍니다 종료를 알려줍니다 처음부터 거래 규칙. 더 많은 추상 : 연구 프레임 워크는 특정 시장 조사되는 내에 프레임 워크입니다. 더 자세한 : 연구 프레임 워크 기술, 반기 또는 완전히 자동으로 낮은 상관 관계와 거래 전략의 집합을 생성 할 수있는 노하우입니다. 이 방법은 거의 모든 간단한 거래 아이디어를 사용할 수 있지만, 비교적 적당한 노력 시장의 다양한 유형 중 우수한 결과를 생성 할 수있는 것처럼, 우리는 애초에 변동 기반 시장 타이밍 거래 아이디어 철저한 연구를 만들었다. () 나는 가장 중요한 혜택 연구 프레임 워크를 사용하여 혜택을 어떻게 위험 다양하다. 단일 거래 전략은 몇 시간 동안 매우 견고 할 수 있지만, 여전히 알파를 생성 할 수있는 단일 시장 현상 (또한 비효율적으로 알려진)을 이용한다. 경우에 시장의 변화는 어떻게 든 전략의 견고성은 questionnable 될 수 있습니다. 낮은 상관 관계 전략의 포트폴리오를 실행하는 경우 위험은 물론 다양하고 따라서 더 관리가 될 수 있습니다. 이와 이렇게, 당신은 그것을, 무역 규칙의 다수를 얻을 그렇게하고, 당신은 선택이 내가 다운로드 그것은 DIY 매뉴얼처럼 번호를 설치해야 할 소프트웨어의 패키지입니다 : () 나는 t 이해 돈 가장 이들의 적절하고는 포트폴리오를 결합합니다. 이 프레임 워크는 모든 모든 작업을 수행하는 방법에 관한 것입니다. 이론적 연구 자동화를위한 특수한 소프트웨어를 개발하는 것이 가능하지만, 이것은 우리의 우선 순위 태스크의 목록이 아니다. () 당신은 당신의 솔루션이 실제로 포트폴리오 매니저와 애널리스트 우리의 프레임 워크가 인간을 대체하기위한 것이 아닙니다 이것은 위험 다양하고 상승 여력 관점 모두에서 매우 좋지 않다 있습니다을 대체 할 수 있음을 의미합니까. 따라서 시장의 범위를 확장 극적으로 전반적인 성능 및 위험 다변화을 모두 향상시킬 수 있습니다 인간의 재량에 수학적으로 생성 된 시스템의 포트폴리오를 추가. Edgesense 연구 프레임 워크의 기본 사항을 알아 좀 더 질문과 답변 ()이 프레임 워크 또 다른 최신의 그리고 최고의 거래 시스템 번호 프레임 워크는 방법 또는 더 구체적으로 거래 전략에게 많은 거래 전략을 설계 할 수있는 방법의 수입니다입니까. 초기 거래 아이디어는 동일 할 수 있지만, 전략의 성능은 달라질 수 있으며, 트릭 포트폴리오에서 동시에 실행하는 경우 서로의 보상, 드로 것이다 전략들을 선택하는 것이다. 이 트릭 또한 개발 프레임 워크의 일부이다. () 왜 그들은 다른 거래 시스템에 우수한 그것은 거래 시스템과 거래 시스템의 발전기를 비교하는 조금 잘못이야. 이 발전기의 출력은 일반적으로 훨씬 더 강력한 그냥 때문에 자연의 하나의 무역 전략보다 그러나 : 적절하게 설계된 포트폴리오는 항상 하나의 전략을 능가하는 성능. 문제는 제대로 설계하는 방법 물론이다. 이 프레임 워크는 함께 포트폴리오를 결합 도움이 규칙의 번호를 제시하고, 연구원 또는 상인의 전문가의 의견이 최종 설계에 음식을 장만 할 수 있습니다. ()이 제품은 그것은 우리 피난처 t이 모든 시장에 그들을 시도하기 때문에 말하는 것이 어렵다 모든 시장을 위해 일을하고 우리는 다양한 시장의 정의 연구의 우리의 경험을 바탕으로 가능한 모든 부분에있을 경우 우리는 그것을 위해 일 할 수 있다고 가정 할 수 의심 마세요 대부분의 액체 시장. 일부 덜 액체 시장은 이러한 프레임 워크 (등등 자금, 가족 사무실과) 큰 시장 참가자들이 거래 특히를 사용하여 조사 할 수있다. ()이 제품은 프레임 워크를 제공 할 수있는 세 가지 방법이 있습니다 전달 방법 : 우리는 주어진 프레임 워크 내에서 성공적으로 시장 조사에 필요한 모든 지식과 교육을 제공합니다. 그 후 당신은 어떤 시장을 연구하고 거래 전략의 자신의 포트폴리오를 만들 수 있습니다. 우리는 당신이 관심있는 특정 시장에 대한 사용자 지정 연구를 perfrom, 당신은 입구와 출구 규칙의 집합의 형태로 최종 결과를 가지고 TradeStation를, MultiCharts, Deltix, NinjaTrader 등 같은 일부 인기있는 거래 플랫폼 용 오픈 소스 코드를 선택적으로 에. 당신은 우리가 이미 외환, 일부 미국 선물과 ETF의로, 가장 인기있는 시장을 위해 설계 한 쉽게 사용할 포트폴리오를 구입할 수 있습니다. () 나는 t은 학습과 연구에 많은 시간이 돈. 당신은 인기있는 시장을 확실히하기위한 준비가 만든 포트폴리오를 제공 할 수 있습니다. 우리는 이러한 외환로, 가장 인기있는 시장의 일부에 대한 몇 가지 미국 선물과 ETF의를 철저한 연구를 수행 한, 우리는 거래 전략의 포트폴리오를 사용할 준비의 범위를 제공합니다. 사용 가능한 모든 제품에 대한 자세한 내용은 문의하시기 바랍니다. () 당신은 절대적으로 내 선택의 시장 포트폴리오를 설계 할 수 있습니다. 이런 종류의 연구를 수행하는 것은 우리의 일의 핵심 부품 중 하나입니다. 저희에게 연락하고 우리는 세부 사항을 논의하기 위해 행복 할 것이다. 개발 및 검증이 새로운 무역 아이디어 건너하지만 실제로 당신이 당신의 시스템을 상실하기 시작 했 종이에 좋은 결과를 보여줍니다 무역 시스템을 구축 했 작동하는지 확실하지 다시 당신이 그것을 임시 삭감 또는 완전한 변화를이야 여부를 궁금해나요 어떤 경우 시장 체제의 다음 단계는 거래 전략 개발 서비스 및 독점 안정성 평가를위한 Edgesense 솔루션을 상담하는 것입니다. 우리는 모든 거래 아이디어, 시장 모델이나 준비가 만든 시스템의 유효성을 확인 할 수 있도록 가장 진보 된 정교한 방법을 제공합니다. 우리는 고객의 사양에 따라뿐만 아니라 전략을 개발, 하지만 우리는 그들에게 우리의 큰 경험을 토대로 볼 수있는 경우에도 가능한 개선을 제안. 가장 작은 세부 사항에 우리의 전문 지식과 관심조차 적어도 눈에 보이는, 프로젝트의 모든 가능한 결함을 식별하는 데 도움이됩니다. 다양한 시장과 특수성에 대한 우리의 지식은 확실히 특정 모델은 특정 시장에서 거래 가능 여부를 확인 할 수 있습니다. 우리의 철저 함은 고객에게 상당한 시간과 비용을 저장했습니다. () (답을 확장 할 제목을 클릭) 이유는 현대의 소프트웨어 모든 현대적인 소프트웨어가 backtests을 수행 할 수있는 우선에 backtest을 실행할 수 있는지 나는 당신의 서비스를 이용해야합니까. 다음으로, 이 경우에도, 당신은 백 테스팅 엔진은 특히 모호한 상황과 어려운 경우에, 어떻게 작동하는지 알 필요가있다. 당신이 시장 상황이 모호하고 신중하게 결과를 확인해야 후하는 것이 어려울 수있는 알 필요, 따라서 당신은 확인 절차를 개발해야한다는 말을하지 않습니다. 게다가 당신이 적절하게 모든 거래를 시뮬레이션 할 수 있도록 그들과 함께 많은 경험을 갖고있는 필요가 이론과 실제 시장 사이에 많은 차이가있다. 대부분의 경우 전문가가 당신을 위해 연구를 할 수 있도록 가장 좋습니다. () 대부분의 전략은 종이에 잘 작동합니다. 그것은 그 백 테스팅 아니, 그것은 그들의 로지스는 가장 현대적인 시장 환경에 적합하지 않는 경우에만 것을 쓸모없는 것을 의미한다 평균 t를 아무튼. 자신을 백 테스팅은 거래 시스템의 안정성과 변화하는 시장 상황에 따라 그것의 가능한 행동에 대해 아무 말도하지 않습니다. 미래에 가능한 성능을 분석하기 위해 내구성 평가 방법을 사용한다. () 무엇 안정성 평가 인 것은 백 테스팅을 백 테스팅 다른 기록 데이터에 거래를 시뮬레이션하는 과정입니다. 그 목적은이 전략이 수행 또는 다양한 시장 상황에서 과거에 수행 한 것입니다 방법을 검토하는 것입니다. 백 테스팅과는 달리, 견고성 평가는 모두 과거와 실시간 데이터에 거래 시스템의 안정성을 연구합니다. 간단히, 견고성 평가는 전략의 일관성을 검사하고 전략의 미래 성능과 일반적으로 수명 시간에 대한 현실적인 기대를 제안합니다. () 나는 시장이 항상 변화에 따라 t이 backtests을 믿고 돈. 당신이 잘못된 방식으로 이루어 백 테스팅은 t 그 백 테스팅 자체를 의미 아무튼 그건 그 위에 말을하는 것은 타당하지 않다. 당신의 전략은 다음 비 가격 정보 (매크로 경제, 뉴스, 정치 등) 또는 단순히 당신의 판단을 기반으로하는 경우가 올바른 S 또는하지 않을 경우 가장 가능성이 유일한 미래는 말할 것이다. 는 기술 거래를 사용하고 당신은 어떻게 당신의 전략은 일반적으로 하나의 우승 말하는 알고 수, t는 backtests을 믿고 돈 그러나 경우에, 인간은 크게 모든 활동에서 자신의 과거의 경험에 의존뿐만 아니라 거래 따라서 전략을 백 테스팅 여전히 유일한 방법입니다 적어도에하는 개념 증명을 찾으실 수 있습니다. 그렇지 않으면 이론적 인 결과를 현실에 근처에도 아무것도 재현하지 않습니다, 시장 상황을 시뮬레이션에 절대적으로 정확하기 그러나 중요하다. ()가 올바르게 질문에이 특정 시장에서 당신이 backtest하려는 전략의 특정 종류의 전문가가 주어진 예 모두 실제 시장 상황을 시뮬레이션 할 수있다. 우리는 선물과 현물 외환 시장 전문가, 우리는이 시장에 대한 방향과 차익 모델의 전문가들입니다. 그러므로 우리는 라이브 거래에 나타날 수있는 가능한 모든 함정을 설명 할 수 있습니다. () 나는 백 테스팅, 최적화 및 안정성 평가 나 자신을 마스터 할 수 있습니다. 당신은 확실히 도움이 될 수 있습니다. 체계적인 거래에서 우리의 과정을 확인하시기 바랍니다. 우리는 체계적인 거래의 많은 다른 측면과 함께 백 테스팅, 최적화 및 안정성 평가의 모든 뉘앙스를 커버 체계적인 거래에서 포괄적 인 과정을 제공합니다. 파트너는 무료로 컨설팅을 얻기 위해 아래의 양식을 작성하시기 바랍니다. 두 대각선에 궁극적 인 가이드는 두 대각선이 평균 옵션 전략 없습니다 확산. 의이 작은 알려진 전략을 자세히 살펴보고 그것이 당신의 옵션 거래의 무기고에 추가의 가치 s의 경우 보자. 무역 설정 Breakevens, 최대 이익과 내재 변동성이 조합 전략에 이중 대각선 확산을 두 대각선을 사용하여 철 콘도르와 비교 대각선 콜 스프레드와 구성되어 조정을 만들기 무역 관리 무역에 미치는 영향 최대 손실 : 우리는에 보일 것이다 대각선 풋 스프레드. 그것은 상당히 고급 옵션 전략과 숙련 된 상인에 의해 시도되어야하고, 언제나처럼, 당신은 살아 가기 전에 3-6개월 종이 무역이해야한다. 이중 대각선은 시간의 흐름에서 혜택을 소득 무역이다. 아래 배울으로 내재 변동성이 전략의 중요한 요소이다. 당신이 다음 달에 걸쳐 기본 최소한의 움직임을 예상 할 때 이중 대각선 확산을 입력합니다. 이 긴 베가 무역, 당신은 또한 내재 변동성이 다음 달 상승 할 의견 일 수있다. 이것은 그들이 변동성이 횡보 또는 상승 할 두 번 대각선 상인에 대한 수수께끼이다, 그러나 그들은 지정된 범위 내에서 유지하는 기본 싶다. 일반적으로 변동성 스파이크는 기본에서 큰 움직임과 연결되어 있습니다. 이중 대각 거래에 들어갈 때 일반적으로 기본 두 판매 타격의 중심에 대체로 것이다. 대부분의 옵션 이익 상인은 중성 또는 가능한 한에 가까운 델타로 설정하는 것입니다하지만 당신은 또한 강세 또는 약세 편견이 전략을 거래 할 수 있습니다. 날짜 : 12 월 17 일 여기에서 우리는 RUT를 사용하여 무역에 대한 매우 일반적인 설정을 참조하십시오. 2012 근본적인 내재 변동성 : 19 무역 설정 : 10.65 넣어 2013년 1월 17일 810 판매. IV 20.03 구매 2013년 2월 14일 (800)는 15.10를 넣습니다. IV 21.01 판매 2013년 1월 17일 870 호 3.35. IV 16.23 구매 2013년 2월 14일 880 호 5.55. IV 16.32는 아래의 보수도 중간에 작은 딥 (810) 및 (870)에서 두 이익 피크를 보여줍니다. 그래프의 중간 점에서 이익 전위 내재 변동성의 변화가 없다는 가정하에 약 250이다. 위험 자본은 약 1,665를, 그래서 그래프의 중간에 이익 잠재력은 약 15 봉우리를 향해 더 높은 가능성이다. 이 무역에 대한 옵션 그리스를 보면, 델타는, 기본적으로 평평 세타는 10이고, 베가, 베가는 지금까지 가장 충격이 무역의 개시에서 62입니다. 쇼 아래 두 다이어그램 일일 후 내재 변동성의 3과 -3 변화 모두이 무역. 당신은 변동성의 3 움직임은 무역에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 알 수있다. 내재 변동성의 3 움직임과 -3 내재 변동성의 최대 잠재적 이익에 이동 1 일 무역 개시 1 일에서 옵션 그리스 대부분의 표준 옵션 전략이 명확하게 정의 된 최대의 이익이있다. 그러나, 두 대각선 같은 고급 옵션 전략의 최대 이익 최대 손실과 breakevens을 계산하는 것은 부정확 한 과학이다. 이것은 당신이 별도의 유효 개월 옵션 거래되고 있기 때문이다. 이 전략의 잠재적 이익은 그물 신용 전면 달 옵션의 판매에 대해 수신에 제한 플러스 뒤쪽 월 옵션, 이하 백 달 옵션에 대해 지불 한 원래의 순 직불를 닫을 때 순 크레딧이 수신된다. 이 무역을위한 이상적인 상황은 당신의 짧은 파업 사이의 기본 숙박. 일부 상인은 이중 대각선에 대한 만료 위험 그래프에서 보면 주식이 짧은 파업 근처에 종료하는 것이 더 나을 것이라고 가정 할 수있다. 그것은, 그러나, 다시 달 옵션을 판매 만료 근처에 짧은 파업 근처에 기본을 갖는 때 당신의 짧은 파업을지나 오른쪽으로 부는 기본의 증가 가능성이 의미 좀 더 할 경우 일 수있다. 당신이 그물 신용 위치를 열 수있는 경우 최대 잠재적 손실이 최대 손실이 파업 가격의 차이로 제한됩니다 덜 프리미엄 받았습니다. 당신이 그물 직불의 위치를​​ 열 경우, 최대 손실은 파업 가격의 차이, 플러스 지불 한 프리미엄이다. EXPIRY AT BREAKEVENS은 만기에 정확한 손익을 계산하기 위해 너무 많은 변수가 있습니다. Optionshouse를 포함한 대부분의 브로커. ThinkorSwim와 상호 작용하는 브로커는 내재 변동성 수준의 계정 잠재적 인 변화로 보자 손익 계산기를 가지고있다. 당신의 만료 그래프에서 볼 수있는 가장 좋은 방법은 무역의 과정을 통해 변동성의 변화가 없다고 가정하는 것입니다. 내재 변동성의 감소가 더 멀리 당신의 짧은 파업으로 이동합니다 가까이 짧은 파업과 내재 변동성의 증가로 breakevens을 가져올 것이다 있음을 알아 두셔야합니다. 이 무역에 큰 영향을 미칠 것으로 내재 변동성의 상인의 효과는이 전략을 시도하기 전에 내재 변동성의 확실한 이해가 있어야합니다. 당신은 변동성가 스파이크 할 때 기본이 이상적으로 판매 파업으로 이동하여, 근처에 만료 될 때까지이 판매 파업 내에서 유지하는 이상적인 시나리오입니다. NET 신용 카드 또는 거래를 시작할 때 무역을 열면, 직불, 그것을 시도하고 순 크레딧을받을 것이 바람직하다, 하지만 항상 가능한 것은 아니며, 그것은 수익성이 결과를 가지고하는 것이 필수적입니다. 무역은 순 차변에 입력하고 전면 달 옵션 후에 다시 달 옵션을 판매 할 때 자동 이체를 커버 할 수있는 경우 여전히 수익을 창출 할 수있다. 거래를 열 것인지 선택하면 만기 이익 그래프보다는 초기 직불 또는 신용 보는 것이 더 중요하다. 그것은, 대각선 두 배의 그가 무역의 입력에 대한 진행 방법에 대해 살펴 보도록하자에 관해서 이중 대각선 단 셰리 던을 입력 DAN SHERIDAN S TIPS는 전문가입니다 : (짧은 옵션에 대한 최소 0.50) 통화 옵션 스트라이크를 판매 1.를 전면 달, 즉 전면 달에 1 표준 편차 2. 판매 (짧은 옵션에 대한 최소 0.50)에 풋 옵션 파업​​ 내부의 첫 번째 파업, 즉 1 표준 편차 3. 주문 전화 한 두에 내부의 첫 번째 파업이다 밖으로 짧은 통화에서 최대 일 파업 (짧은 통화의 최대 1.5 배의 가격) 4. 구입 상기 짧은 통화에서 한 2 개월 밖으로 넣어 하나의 파업 (짧은 통화의 최대 1.5 배의 가격) 아래로 달 5. 2 개 이상의 부정적인 스큐 (긴 월 마이너스 짧은 월) 존재하는 경우 중간에 손익 그래프 강하는 다음 일 파업 6의 짧고 긴 옵션을 가지고 있다면, t이 경우 무역 (7)을 돈 4 이상의 양의 스큐는 다음 8. 수입 날짜와 두 대각선 거래 때, 주식, 인덱스 또는 ETF의 기초가되는 권리를 선택하는 것이 중요 s의 무역 무엇 INSTRUMENTS 과거 갭 가능성을 알아보고자 존재. 여기서 유의해야 할 가이드 라인의 몇은 다음과 같습니다 이상 30 내재 변동성있는 주식은 (IV) (우리는 옆으로 이동, 야생되지 스윙을 할) 뒤틀림 (이삿짐 낮은 변동성 옆으로, 그 2 년 범위 Nontrenders의 가장 낮은 세 번째에 휘발성 근거리 및 원거리) 라인은, Nonearnings 개월 간격하지 4 개 이상의 점 t 인해 뉴스 보링에 운동을 할, 옆으로, 예측 산업, 아니 생명 공학 벤처 기업 등을들 수있다. 이중 대각선 무역 관리 무역을 관리하는 것은 열심히 당신이 생각하는대로 할 필요는 없다. 여기에 당신이이 전략의 성공을 달성하는 데 도움이됩니다 따라야 할 몇 가지 간단한 규칙이 있습니다. 일반적으로 두 대각선은 짧은 옵션이 만료 될 때까지 30 사이의 60 일에 입력된다. 이익 목표는 당신이 생각, 당신의 짧은 옵션 중 하나를 접근해야 기본 조정 또는 전체 위치를 이륙, ​​무역에 넣는 -25 (10) 내의 만약 일에서 약 15 ~ 20 정지 손실을 설정해야합니다. 십일 후에 경우. 당신의 짧은 파업은 조정하거나 일반적으로 당신이 짧은 옵션의 만기 일주일에 두 번 대각선을 보유하지 않으려는 전체 위치를 이륙 고려해야한다 명중한다. 당신은 당신의 짧은 옵션에서 한 달 이상 밖으로 달 옵션을 다시 사용할 수 있습니다. 이렇게하면 더 긴 베가 노출을 줄 것이다. 전면 개월 만기에 가까워 때 전체 무역을 닫을 계획하지 않는 한이 작업을 수행하려면 옵션 위치를 롤백하는 방법의 좋은 이해를해야합니다. 당신은 아무도 처진 중간을 좋아하지 않는 처진 중간을 피 초기 할당의 위험을 방지하기 위해 인덱스 옵션이 아닌 ETF의 s 또는 주식을 사용할 수 있습니다, 옵션 거래자가 포함되어 있습니다. , 당신의 이익 그래프에 처진 중간을 피하기 DOUBLE 대각선 조정 돈 가까이에있는 모든 옵션을 가지고 두 대각선은 만료 접근 특히으로 조정하는 까다로운 일이 될 수 있습니다. 두 대각선을 조정하는 방법에 대한 팁은, s는 다시 마스터, 단 셰리 던에 가자. 2008 년 2 월 7 일에 실시 된 세미나 동안, 셰리 던은 OIH에 입력 된 무역의 예를 주었다. 무역 날짜 : 년 12 월 10 일. 2007 기본이 변동성 : 30 무역 설정 : 주문 4월 1일 200 OIH 통화 8.70 판매 1월 1일 195 OIH 통화 3.30 판매 1월 1일 175 OIH 넣고는 3.60 구매 4월 1일 170 OIH 위험에서 7.90 자본을 넣어 / 최대 손실 : 1,470 OIH 두 대각선이 열기 그리스 OIH 두 대각선 년 12 월 17 일에 의해 위험 차트를 엽니 다. OIH이는 무역이 시점에서 모습이다 (175)의 짧은 파업에 가까이 177-185에서 떨어졌다. 당신이 볼 수 있듯이, 조정을 할 시간이었다. (변경 일정에 대각선 넣어) 1 월 175 풋을 닫고 월 170 풋을 열 판매 1. 구입 : 리스크 후 7 일 그래프 8 셰리 던의 드롭은 3 가지 조정 옵션을 제시 계속된다. 세타, 베가와 감마 모두 동일한에 대한 유지하는 동안이 조정으로, 델타는 6 16에서 감소된다. 조정은 월 170 풋를 엽니 다 (1) 새로운 위험 그래프를 그리스 조정에 4.40 조정 2. 판매 1 변경을 넣고 6.30 판매 1 월 (170) OIH을 넣어 190 구입 1 월 175 OIH에게 비용 및 구매 4월 175 풋를 엽니합니다 (로 대각선 넣어 변경됩니다 이중 달력). 위치는 이제 두 번 달력을 가지고 있기 때문에이 조정으로, 델타 5까지 16 감소, 시타 거의 12 7에서 두 배가되고, 베가 (61) 40에서 50로 증가 조정은 800의 비용과 위험 자본을 증가 하나의 장소는 대각선했습니다. 1월 1일 170 OIH 당신이 조정이 훨씬 더 높은 이익 잠재력을 가지고 있음을 알 수 그리스 조정이 새로운 위험 그래프에서 12.40 조정이 변경을 넣어 판매 4월 1일 175 OIH 4.40을 넣어 판매하지만, 트레이드 오프 더 위험 자본과 높은 베가 노출. 벗고 3. 전체 대각선 넣고 길고 짧은 둔다 하나의 파업을 재배치. 이 조정을 통해 델타가 11 16 감소, 세타와 베가는 동일하게 유지 및 감마 -2에서 내려 -1이다. 1월 1일 175 OIH이 1월 1일 170 OIH를 엽니 10.20 판매를 넣어 4월 1일 175 OIH를 닫 6.30 판매를 넣어 닫 주문은 그리스 조정 3 새로운 위험 그래프 DOUBLE 대각선 VS IRON에서 8.50 조정 3 변경을 넣어 4월 1일 165 OIH를 엽니 4.40 구매를 넣어 CONDOR 이중 대각 옵션 전략 철 콘도 유사한 보수도를 갖는 중성 옵션 전략이다. 시간의 붕괴에서 모두 철 콘도르와 두 대각선 장점은, 키 차이 그러나 한 두 대각선은 베가 긴 있다는 것입니다. 그들은 철 콘도르을 다치게하는 반면 즉, 변동성의 증가는 두 대각선 도움이됩니다. 이 거래 철 콘도르에서 베가 위험의 일부를 다양 화하는 방법으로, 이 전략의 주요 이유 명소 중 하나입니다. 두 대각선 철 콘도르 다를 다른 방법은 다른 만료 개월 거래되고 있다는 것입니다. 일반적으로 가까운 달 옵션을 판매하고 추가 옵션을 구매 아웃 - 오브 - 더 - 돈에 의해 이중 대각선 전략을 설정하고 시간에서 더욱 것이다. 이중 대각선의 DOUBLE 대각선 INTO 철 CONDOR 한 매력을 켜면 전면 달 옵션을 닫은 후 당신이 철 콘도르으로 바꿀 수 있다는 것입니다. 에 철 콘도르 이중 대각선을 설정하려면 다음 다시 달 옵션과 동일한 유효 달에 동일한 스트라이크 옵션을 엽니 판매, 전면 달 옵션을 닫습니다. 짜잔 당신은 철 콘도르 있습니다. 일부 상인은 단순히 장기 철 콘도르을 판매하기보다는이 전략을 사용할 수 있습니다. 이 옵션이 많이 판매하여 두 배의 소득을 생성 할 수있는 아이디어 존재. 세타 붕괴 당신의 속도는 두 배 대각선을 사용하여 단순히 장기 철 콘도르를 판매 반대로 철 콘도르에에 돌려 높을 것이다. 그러면 짧은 옵션 세타 감퇴의 가장 높은 속도를 경험 전방 개월 항상 사실에 기인한다. 고립을 거래 할 때 스스로 조합 전략을 두 번 대각선 두 번 대각선을 사용하여 당신을 위해 적절한 전략이 될 수 없습니다. 이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 전체 조합 전략의 일부로서 사용하는 것이다. 두 대각선 스프레드가 베가를 긴, 당신은 당신의 베가 위험을 감소하기 위해 당신의 철 콘도르와 함께 사용할 수 있습니다. 당신은 10 계약을 사용하여 750-740과 870-800의 파업과 RUT의 표준 철 콘도르의 예를 보려면 아래. 당신은 베가 -207이며, 시타는 보수도 표준 철 콘도르의 인 (59), 즉 델타 -30 볼 수 있습니다. 1월 13일 RUT 철 콘도르 그리스 1월 13일 RUT 철 콘도르 위험 그래프 지금, 우리는 같은 철 콘도르에 두 대각선을 추가 : (740) 890 통화 번째 주문이 2 월 14 2.92를 둔다 번째 일 730 5.64 판매 (2)를 둔다 2 2월 14일 1 월 17 구매 3.04 판매 1월 2일 17 일 880 통화 1.66 우리는 이제 다음 위치에 있습니다. 당신은 베가 -91이고, 세타는 65입니다 그래서 베가는 크게 감소입니다 -91에 -207에서 감소되었다, 그 델타는 -30에서 동일하다 볼 수 있습니다. 쎄타 59 쎄타에 베가의 비율이 1.5 미만 3.5로 감소하고있다 (65)로 증가되었다. 이는 매 10 철 콘도르 2 배 대각선의 비율을 사용했다, 하지만 당신은 당신을 위해 일하는 비율을 해결하기 위해 숫자를 재생할 수 있습니다. 감사.